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大成丰财宝货币市场基金2019第一季度报蔬菜

2020-10-22 17:40:14来源:励志吧0次阅读

大成丰财宝货币市场基金2019第一季度报告

  大成丰财宝货币市场基金

2019

报告

第一季度

2019年3月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人许诺以诚实信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩其实不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细浏览本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相干费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采取摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期事迹比较基准收益率的比较

注:本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期事迹比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任职日期、离职日期为本基金管理人作出决定之日

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资历管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规取信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的条件下,为基金份额持有人谋求最大利益,无伤害基金份额持有人利益的行动。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指点意见》的规定,公司制定了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格依照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易履行、事迹评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行动的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行动。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公然竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,相干数据显示国内经济仍处于探底阶段,货币政策导向仍处于公道充裕区间,税期及季末等关键时点成为短时间扰动的关键窗口。纵观一季度,隔夜回购利率均值约为2.22%,较上季度着落9BP,14天回购加权利率均值约为2.83%,较上季度下落了22BP。1年期金融债收益率下行约20bp,1年AAA短时间融资券下行约38bp,1年AA+短融品种下行约43bp。

本基金将以流动性为第一条件,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,努力提高组合静态收益。

4.5 报告期内基金的事迹表现

本报告期大成丰财宝货币A基金份额净值收益率为0.6345%,本报告期大成丰财宝货币B基金份额净值收益率为0.6941%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每一个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本基金合同约定:“除产生巨额赎回的情况外,本基金债券正回购的资产余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调剂”。 本报告期内,本基金未产生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限散布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注: 本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”肯定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:报告期内未发生负偏离度的绝对值到达0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值到达0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金估值采取摊余成本法估值,即估值对象以买入本钱列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内依照实际利率法逐日法系不错的选择。智力成长资质较高计提损益。本基金通过逐日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是不是出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前1年内受到公然谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券中19渤海银行CD089(111921因而广告的每次点击成本也就上升。换句话说089.IB)、19渤海银行CD029(111921029.IB)、18渤海银行CD393(111821393.IB)的发行主体渤海银行股份有限公司于2018年11月9日因理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等,遭到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕9号)。本基金认为,对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一18兴业银行CD449(111810449.IB)的发行主体兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等,遭到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕1号)。本基金认为,对兴业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入缘由,分项之和与合计可能有尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:申购份额均为报告期内本基金进行收益分配,机构投资者选择红利再投资方式,其红利转换为基金份额的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件;

2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》;

3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上表露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件寄存在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司

2019年4月19日

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